Ökonometrische Modelle haben die Aufgabe, den Ablauf ökonomischer Prozesse auf der Basis quantifizierter Größen abzubilden. Dadurch will man die denkbaren Konsequenzen externer Einflüsse (Markttrends, politisch-rechtlich-wirtschaftliche Entwicklungen etc.) auf Unternehmen, sonstige Institutionen oder auch auf ganze Volkswirtschaften berechnen: Prognoserechnungen, Vorausschaurechnungen (i.S.v. Hochrechnungen), Szenarien, Optimierungsrechnungen und Simulationen stehen daher im Mittelpunkt ökonometrischer Berechnungen.
Die Entwicklung eines solchen Modells basiert auf einer Verknüpfung von mathematischen, statistischen und wirtschaftstheoretischen Erkenntnissen und mündet in ein mathematisches Modell (z.B. Unternehmensmodelle).
Ökonometrische Aktivitäten bedürfen eines Hypothesensystems hinsichtlich des Untersuchungsgegenstands. Zu Beginn ökonometrischer Analysen sind mögliche Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu identifizieren. Daher sind zuerst die für die Gleichungen relevanten Variablen auszuwählen. Anschließend gilt es, die mathematische Form der Funktionen zu bestimmen (linear/nicht linear).
Es handelt sich um Ein- oder Mehrgleichungsmodelle mit einer problemspezifisch unterschiedlichen Anzahl an erklärenden Variablen. Die Modelle zur Abbildung soziotechnischer Systeme, wie sie beispielsweise Unternehmen darstellen, sind grundsätzlich stochastischer Natur (es existieren praktisch keine deterministischen Zusammenhänge).
Daher besteht ein Variablenzusammenhang aus einer Funktion, die alle zur Erklärung relevanten Variablen einbezieht, sowie aus einer Zufallsvariable (Restgröße), welche die restlichen zufallsbedingten Faktoren abbildet.
Weiterhin sind die Koeffizienten (Elastizitäten, Multiplikatoren) der Gleichungen zu integrieren. Diese werden über Schätzungen (Beobachtungen, Erfahrungswerte) quantifiziert. Dies geschieht bei Eingleichungsmodellen mit der Methode der kleinsten Quadrate (Regressionsanalyse), mit der Maximum-Likelihood-Methode sowie mit der verallgemeinerten Kleinste-Quadrate-Methode.
Bei Mehrgleichungsmodellen werden in Abhängigkeit vom Kenntnisstand über die Koeffizienten Einzelgleichungsschätzverfahren (Schätzung der Funktionen nacheinander) sowie Systemschätzverfahren (simultane Schätzung) eingesetzt.
Dann sind die Modellannahmen sowie die Parameter im Rahmen von Tests auf ihre Signifikanz und ihre Relevanz hin zu überprüfen. Dabei ist folgende Reihe von Tests durchzuführen:
⦁ Autokorrelationstest (bezüglich intertemporaler Unabhängigkeit der Zufallsvariable),
⦁ Heteroskedastizitätstest (bezüglich Prämisse konstanter Varianz der Zufallsvariable),
⦁ Strukturkonstanztest (bezüglich Stabilität der Regressionskoeffizienten),
⦁ Signifikanztests der Koeffizienten.
Die Einsatzmöglichkeiten ökonometrischer Modelle sind sehr vielfältig. Sie werden insb. für Nachfrage-, Produktions- und Kostenanalysen, Konjunktur- und Wachstumsmodelle und Wirtschaftsprognosen eingesetzt.
Bislang ist es den Modellen aber nicht gelungen, die in sie gesetzten Erwartungen zu erfüllen. Dies ist wohl insb. darin begründet, dass die gedankliche Vereinfachung sowie die Beschränkung auf quantifizierbare Größen einen unvollkommenen Informationsgrad bewirken.
