Devisenswapgeschäfte

Ein Devisenswap ist eine Kombination aus je einem gegenläufigen Devisenkassa– und Devisentermingeschäft oder zwei Devisentermingeschäften mit unterschiedlicher Valuta im selben Währungspaar. Damit bewirken sie einen durch die Swaplaufzeit befristeten Austausch der unterschiedlich denominierten Nominalbeträge zu in der Regel voneinander abweichenden Kassa- und Terminwechselkursen zwischen den Geschäftspartnern.
Beide Transaktionen eines Devisenswaps werden zu bei Vertragsschluss verbindlich festgelegten Wechselkursen und stets mit demselben Geschäftspartner durchgeführt.

Da das Währungsrisiko bei Devisenswaps durch die Gegenläufigkeit der Geschäfte kompensiert wird, bleibt lediglich das Swapsatzrisiko als isoliert handelbare Komponente bestehen.

War die Erklärung zu "Devisenswapgeschäfte" hilfreich? Jetzt bewerten:

Weitere Erklärungen zu Mikroökonomie